FRTB Service

DTCC的FRTB服务利用DTCC的全球金融数据集和庞大的基础设施来汇集可观察的交易数据, 帮助银行满足框架要求，优化资产负债表资本.

• About

  DTCC的独特定位是，通过提供全面的“真实”价格观察数据解决方案，帮助银行减少运营实施负担和市场风险资本费用，因为他们努力遵守巴塞尔银行监管委员会对交易簿的基本审查(“FRTB”). 作为全球vnsr威尼斯城官网登入行业首屈一指的交易后市场基础设施, DTCC在多个资产类别中具有无与伦比的数据收集能力, 包括不透明的场外衍生品市场中流动性较差的证券.

  DTCC FRTB服务将利用DTCC现有的全球数据收集基础设施，协助银行实施风险因素可建模性评估框架, 包括关键不可建模风险因素(NMRF)评估. 该解决方案将允许用户通过考虑风险因素映射和分类来配置自己的工具，这些工具可以通过访问行业汇总数据来实现这些工具的可建模性，从而为他们的交易组合量身定制. 然后，用户可以通过服务输入仪器查询，服务将返回通过或失败值. If an instrument fails, 他们可以轻松地重新配置和重新运行查询，以再次尝试可建模性.

• Benefits

  Features	Benefits
  Configurable Definitions	“真实”价格事件的可配置定义和过滤器的应用，以识别仅与定义的“真实”价格事件(如新交易)相关的交易, assignments, 以及全部或部分贸易终止 “工具”的可配置定义，考虑了风险因素映射和分块
  Pooled “Real” Price Data	通过创建来自全球衍生品和现金vnsr威尼斯城官网登入交易来源的“真实”价格观察数据的主要来源，减少市场碎片化评估“市场可观察交易”的持续可用性，以证明基于一套标准的工具级可建模性 对整个数据集的贡献数据进行重复数据删除
  交易量变化的早期警报	交易量监测功能可以监测特定工具的交易量变化，并将以早期指标或警报通知用户
  过滤和钻取功能	基于业务规则的过滤和向下钻取功能允许用户指定将工具映射到风险因素所需的粒度级别. 审计能力，允许监管机构审查和分析所有资产类别的观察结果
  Standardized Product Taxonomy	通过与ISDAvnsr威尼斯城官网登入分类保持一致，促进标准vnsr威尼斯城官网登入和子vnsr威尼斯城官网登入分类

• Offering

  访问汇集的“真实”价格数据，并能够查询仪器水平细节，以提供可建模性评估.

• Coverage

  下表突出显示了支撑DTCC FRTB服务的数据量和广度. 按资产类别、交易量和地点划分的主要数据来源:

  

• How It Works

  使用DTCC的FRTB服务大大提高了银行满足“实际”价格标准的能力，允许他们:

  • 通过考虑为其交易组合量身定制的风险因素映射和分类来配置自己的工具. 并且，访问行业汇集的数据以实现这些仪器的可建模性.
  • 并且，访问行业汇集的数据以实现这些仪器的可建模性.

  一旦他们配置好他们的仪器, 他们通过服务输入查询，然后通过或不通过评估. If an instrument fails, 他们可以轻松地重新配置和重新运行查询，以再次尝试可建模性.

  

• Delivery

  • Web interface for on-demand access
  • Over the Internet via SFTP